Парный трейдинг: пара акций, корреляция, коинтеграция спреда, инвестиционный портфель

Расчет валотильности в парном трейдинге

Парный трейдинг. Как закрыть ордера с максимальной прибылью? - страница 7

Форекс — торговые стратегии, советники, индикаторы, видео обучение торговле Парный трейдинг на Forex Добрый 3 экрана элдера на бинарных опционах, друзья! Сегодня мы затронем такую тему как парный трейдинг. Знаете ли вы, какие стратегии используют хедж-фонды?

Как зарабатывать независимо от направленности рынка с минимальным риском для депозита?

вклад с дополнительным инвестиционным доходом

Ответ кроется в использовании так называемых рыночно-нейтральных стратегиях. Частным такой стратегии является арбитраж. Но в отличие от классического арбитража, применение которого доступно лишь ограниченному числу лиц, статистический арбитраж, разновидностью которого является парный трейдинг, доступен абсолютно всем трейдерам. В статье мы поговорим о том, как находить статистические зависимости, какие инструменты для этого нужно использовать и каким потенциалом обладает данная методика на фоне более традиционной моновалютной торговли.

расчет валотильности в парном трейдинге

Рыночно-нейтральные стратегии Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга. Одна из главных характеристик такой стратегии — минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости.

Содержание

К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли.

Парный трейдинг. Основные принципы

В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля.

Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана. Парный трейдинг Под парным трейдингом подразумевается одновременное открытие позиций по двум взаимосвязанным инструментам.

Зависимость обычно определяется их коэффициентом корреляции. Самый популярный способ оценки взаимосвязи двух временных рядов — расчет корреляции Пирсона.

Не хочешь пропустить новые статьи, материалы и сервисы? Подписывайся в Telegram - tradersblog Парный трейдинг Из самого словосочетания Парный трейдинг Pairs trading должно быть понятно, что речь идет о торговле парой активов. В профессиональных терминалах есть возможность расчета Коэффициента корреляции между активами.

Чем сильнее корреляция инструментов, тем больше вероятность их движения в едином направлении. При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. В первом случае инструменты движутся сонаправленно. При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях. Оба случая являются примерами сильной зависимости.

В парном трейдинге торгуется спред пары, то есть разница двух инструментов. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Импульсная торговля на Форекс и фондовом рынке Принципы парного трейдинга Каких-то четко определенных правил торговли по парному трейдингу не существует. Вход на рынок происходит в момент раскорреляции пары. Естественно, каждый игрок проводит дополнительный анализ, чтобы не заключить сделку против тенденции. В качестве вспомогательного инструмента обычно применяется скользящая средняя, построенная относительно спрэда.

Так при расширении спреда разницы между двумя инструментами до определенного порога мы покупаем отстающий инструмент и продаем опережающий. Когда инструменты снова сойдутся — фиксируем прибыль.

Прогнозы и анализ

Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений. Например, это может быть среднее расхождение за последний год. В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент.

  1. Сигналы профессиональных трейдеров для бинарных опционов
  2. Бинарных опционов инвестинг
  3. Книга заработок в интернете
  4. Брокеры опционов skrill
  5. Биткоин боты bitcoin bot

Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. В этот момент мы фиксируем прибыль, равную размеру расхождения.

Не входит в индекс, капитализация втрое меньше — 2,8 млрд долларов, средний объем торгов тысяч акций за сессию, что даже с учетом втрое большей цены не сравнимо с HBAN, явный подчиненный, сильное изменение ее цены не способно отразиться на соседях по индустрии существенно и заметно. Но перед этим разрешите вам представить нашего друга, помощника, главного поисковика наших пар, исполнителя наших сделок и хранителя нашего портфеля — программу PairTrader! Итак, смотрим на графики внимательней: Лично мне сходство двух графиков весьма очевидны и без расчёта корреляции. Однако, придется немного описать процедуру ее определения.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно.

Однако, зависимость периодически рушится, в связи с чем образуются тренды. Построение графика спреда Теперь переходим к практической части — построение расчет валотильности в парном трейдинге двух инструментов.

Парный трейдинг (что это) - индикаторы и стратегии | Equity

Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView. Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату. Какой именно стоит выбрать — вопрос индивидуальных предпочтений.

расчет валотильности в парном трейдинге

Проще всего считать спред по разнице. Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут. Далее необходимо определиться, в какой момент входить в позицию. Задача состоит в том, чтобы войти в рынок при сильном расширении спреда, то есть, когда связь между инструментами временно теряется.

Парный трейдинг - Стратегия

Сильное расширение спреда — это расширение больше среднего. Поэтому, хорошим индикатором для входа может служить разница между графиком спреда и скользящей средней. Таким образом, мы получаем осциллятор спреда. Торговать такой спред крайне. Когда линия заходит в зону перекупленности, то есть спред сильно отклонился от среднего — продаем спред, расчет валотильности в парном трейдинге заходит в зону перепроданности, переворачиваем позицию.

Для продажи спреда все наоборот: продаем евро и покупаем фунты.

Подготовка рабочего места

То есть мы отнимаем из текущей цены закрытия скользящую среднюю с расчет валотильности в парном трейдинге Еще один метод — торговля спредом от границ канала Боллинджера. Для этого достаточно добавить на график построенного спреда индикатор Bollinger Bands.

В данном случае пересечение границ канала также будет свидетельствовать о значительном отклонении спреда от среднего. Расчет размера ордеров Еще один важный момент — правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов.

Рыночно-нейтральные стратегии

Но не все. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов. На самом же деле, для уравнивания позиций нам нужно учитывать разную стоимость пункта двух инструментов относительно доллара.

Узнать стоимость пункта валютной пары вы можете через калькулятор стоимости пункта.

Парный трейдинг — Википедия

Заключение Важнейшая часть стратегии парного трейдинга — правильный подбор инструментов для торговли. Нужно понимать, что стратегия сама по себе не является граалемно при правильном подборе коррелирующих активов способна давать стабильную прибыль с минимальным риском.

Если вы желаете начать изучение статистического арбитража, определенно стоит начать именно с парного трейдинга. С уважением, Алексей Вергунов.