Опционная стратегия Стрэддл (Straddle)

Опцион straddle

Опционная стратегия стрэддл (straddle): короткий и длинный

Стратегия опционов Straddle двойственная политика предполагает одновременное совершение двух сделок, которые направлены в разные стороны движения рынка.

Стрэддл стреддл может быть длинным, коротким или альтернативным.

опцион straddle

Long Straddle Длинный стреддл — это приобретение опциона колл и покупка контракта пут с одинаковой ценой исполнения и временем истечения. Наиболее активно стратегию применяют инвесторы, ожидающие опцион straddle изменения цены акции и не имеющие уверенности в направлении этого скачка. Часто операцию предлагают профессионалы перед выходом финансовой отчетности бизнес-структуры.

Стратегия Стренгл

Если аналитика позитивная, возможно движение ценных бумаг вверх, если негативная — прогнозируется движение. При этом необходимо учитывать поведение других игроков рынка, мысли которых подчинены такой же логике.

опцион straddle

В этом случае цены коллов и путов повысятся, и покрыть затраты на их покупку бывает очень сложно. Можно предположить, что лучший момент применения стрэддла связан с предсказанием роста волатильности. Изменчивость цены увеличивает цены обоих сделок. Стреддл целесообразен, если прогнозируется серьезное движение цены акции и только при недооценке волатильности рынком.

Опционная стратегия покупка стрэддла (long straddle)

На рисунке показан график прибылей и убытков для длинного стрэддла: Точки безубыточности отодвинуты сильно вверх и вниз от цены исполнения. Это обусловлено одновременной покупкой колла и пута. Точки безубыточности: снизу на позиции 42 доллара — это страйк минус обе премии, сверху на позиции 58 долларов — страйк плюс обе опцион straddle. Иногда на рынках складываются ситуации, когда внутренняя стоимость есть у обоих договоров.

Такое возможно, если возрастает цена акции, заставляя колл приобретать внутреннюю стоимость, а потом она снижается ниже цены исполнения, тогда и пут приобретает внутреннюю стоимость. Игроку нужно не забывать вовремя фиксировать прибыль сначала по одной, а потом по другой опцион straddle.

опцион straddle

Нельзя опцион straddle о неприбыльности Long Straddle, однако не стоит полностью быть уверенным в ставке на данную позицию. Две выплаченные премии всегда ведут в сторону проигрыша.

Лучше всего применять стреддл в ожидании резкого и высокого скачка цены акции в одном из направлений, если стоимость опционов недооценена рынком.

  • Начать работать в интернете без вложений
  • Бинарные опционы стратегии видео обучающее

Short Straddle Короткий стрэддл — более выгодная стратегия, но и здесь не все. Когда Short Straddle двигаются в направлении против рынка, они могут быть высокоубыточными.

опцион straddle

Именно поэтому инвесторам необходимо быть готовыми спокойно воспринять высокий убыток перед входом в позицию. Рисунок графика прибылей и убытков короткого стреддла: Диаграмма показывает, что инвестор получит 8 долларов за короткий стрэддл, а точки безубыточности составят 42 и 58 долларов.

Навигация по записям

За пределами этого интервала потери станут резко увеличиваться. Отличной альтернативой для Short Straddle из коллов является покрытый стреддл covered straddle.

Она предполагает продажу стрэддла, если инвестор имеет длинную позицию по акциям.

Стратегия Straddle // Опционные стратегии

Риск сверху становится покрытым при условии, что число проданных сделок не превышает эквивалентную длинную позицию. Останется риск снизу, который связан с падением цены акции.

тестирование систем в трейдинге

Эта стратегия имеет огромный смысл при покупке большого количества акций, находящихся у инвестора. Характеристика параметров длинного и короткого стрэддла:.

экономическая сущность опционов правила построения линии тренда